多元函数拟合。如 电视机和收音机价格多销售额的影响,此时自变量有两个。
python 解法:
import numpy as np import pandas as pd #import statsmodels.api as sm #方法一 import statsmodels.formula.api as smf #方法二 import matplotlib.pyplot as plt from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D df = pd.read_csv('http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/Advertising.csv', index_col=0) X = df[['TV', 'radio']] y = df['sales'] #est = sm.OLS(y, sm.add_constant(X)).fit() #方法一 est = smf.ols(formula='sales ~ TV + radio', data=df).fit() #方法二 y_pred = est.predict(X) df['sales_pred'] = y_pred print(df) print(est.summary()) #回归结果 print(est.params) #系数 fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') #ax = Axes3D(fig) ax.scatter(X['TV'], X['radio'], y, c='b', marker='o') ax.scatter(X['TV'], X['radio'], y_pred, c='r', marker='+') ax.set_xlabel('X Label') ax.set_ylabel('Y Label') ax.set_zlabel('Z Label') plt.show()
拟合的各项评估结果和参数都打印出来了,其中结果函数为:
f(sales) = β0 + β1*[TV] + β2*[radio]
f(sales) = 2.9211 + 0.0458 * [TV] + 0.188 * [radio]
图中,sales 方向上,蓝色点为原 sales 实际值,红色点为拟合函数计算出来的值。其实误差并不大,部分数据如下。
同样可拟合一元函数;
import numpy as np import pandas as pd import statsmodels.formula.api as smf import matplotlib.pyplot as plt from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D df = pd.read_csv('http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/Advertising.csv', index_col=0) X = df['TV'] y = df['sales'] est = smf.ols(formula='sales ~ TV ', data=df).fit() y_pred = est.predict(X) print(est.summary()) fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111) ax.scatter(X, y, c='b') ax.plot(X, y_pred, c='r') plt.show()
Ridge Regression:(岭回归交叉验证)
岭回归(ridge regression, Tikhonov regularization)是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法,实质上是一种改良的最小二乘估计法,通过放弃最小二乘法的无偏性,以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法,对病态数据的拟合要强于最小二乘法。通常岭回归方程的R平方值会稍低于普通回归分析,但回归系数的显著性往往明显高于普通回归,在存在共线性问题和病态数据偏多的研究中有较大的实用价值。
import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt from sklearn import linear_model from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D df = pd.read_csv('http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/Advertising.csv', index_col=0) X = np.asarray(df[['TV', 'radio']]) y = np.asarray(df['sales']) clf = linear_model.RidgeCV(alphas=[i+1 for i in np.arange(200.0)]).fit(X, y) y_pred = clf.predict(X) df['sales_pred'] = y_pred print(df) print("alpha=%s, 常数=%.2f, 系数=%s" % (clf.alpha_ ,clf.intercept_,clf.coef_)) fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') ax.scatter(df['TV'], df['radio'], y, c='b', marker='o') ax.scatter(df['TV'], df['radio'], y_pred, c='r', marker='+') ax.set_xlabel('TV') ax.set_ylabel('radio') ax.set_zlabel('sales') plt.show()
输出结果:alpha=150.0, 常数=2.94, 系数=[ 0.04575621 0.18735312]
以上这篇Python 普通最小二乘法(OLS)进行多项式拟合的方法就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持。
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《魔兽世界》大逃杀!60人新游玩模式《强袭风暴》3月21日上线
暴雪近日发布了《魔兽世界》10.2.6 更新内容,新游玩模式《强袭风暴》即将于3月21 日在亚服上线,届时玩家将前往阿拉希高地展开一场 60 人大逃杀对战。
艾泽拉斯的冒险者已经征服了艾泽拉斯的大地及遥远的彼岸。他们在对抗世界上最致命的敌人时展现出过人的手腕,并且成功阻止终结宇宙等级的威胁。当他们在为即将于《魔兽世界》资料片《地心之战》中来袭的萨拉塔斯势力做战斗准备时,他们还需要在熟悉的阿拉希高地面对一个全新的敌人──那就是彼此。在《巨龙崛起》10.2.6 更新的《强袭风暴》中,玩家将会进入一个全新的海盗主题大逃杀式限时活动,其中包含极高的风险和史诗级的奖励。
《强袭风暴》不是普通的战场,作为一个独立于主游戏之外的活动,玩家可以用大逃杀的风格来体验《魔兽世界》,不分职业、不分装备(除了你在赛局中捡到的),光是技巧和战略的强弱之分就能决定出谁才是能坚持到最后的赢家。本次活动将会开放单人和双人模式,玩家在加入海盗主题的预赛大厅区域前,可以从强袭风暴角色画面新增好友。游玩游戏将可以累计名望轨迹,《巨龙崛起》和《魔兽世界:巫妖王之怒 经典版》的玩家都可以获得奖励。
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