python自动分箱,计算woe,iv的实例代码

站长资源 2024/11/29 佚名

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笔者之前用R开发评分卡时，需要进行分箱计算woe及iv值，采用的R包是smbinning,它可以自动进行分箱。近期换用python开发，也想实现自动分箱功能，找到了一个woe包，地址https://pypi.org/project/woe/，可以直接 pip install woe安装。

由于此woe包官网介绍及给的例子不是很好理解，关于每个函数的使用也没有很详细的说明，经过一番仔细探究后以此文记录一下该woe包的使用及其计算原理。

例子

官方给的例子不是很好理解，以下是我写的一个使用示例。以此例来说明各主要函数的使用方法。计算woe的各相关函数主要在feature_process.py中定义。

import woe.feature_process as fp
import woe.eval as eval
 
#%% woe分箱, iv and transform
data_woe = data #用于存储所有数据的woe值
civ_list = []
n_positive = sum(data['target'])
n_negtive = len(data) - n_positive
for column in list(data.columns[1:]):
 if data[column].dtypes == 'object':
 civ = fp.proc_woe_discrete(data, column, n_positive, n_negtive, 0.05*len(data), alpha=0.05)
 else:  
 civ = fp.proc_woe_continuous(data, column, n_positive, n_negtive, 0.05*len(data), alpha=0.05)
 civ_list.append(civ)
 data_woe[column] = fp.woe_trans(data[column], civ)
 
civ_df = eval.eval_feature_detail(civ_list,'output_feature_detail_0315.csv')
#删除iv值过小的变量
iv_thre = 0.001
iv = civ_df[['var_name','iv']].drop_duplicates()
x_columns = iv.var_name[iv.iv > iv_thre]

计算分箱，woe,iv

核心函数主要是freature_process.proc_woe_discrete()与freature_process.proc_woe_continuous()，分别用于计算连续变量与离散变量的woe。它们的输入形式相同：

proc_woe_discrete(df,var,global_bt,global_gt,min_sample,alpha=0.01)

proc_woe_continuous(df,var,global_bt,global_gt,min_sample,alpha=0.01)

输入：

df: DataFrame，要计算woe的数据，必须包含'target'变量，且变量取值为{0，1}

var:要计算woe的变量名

global_bt:全局变量bad total。df的正样本数量

global_gt:全局变量good total。df的负样本数量

min_sample:指定每个bin中最小样本量，一般设为样本总量的5%。

alpha:用于自动计算分箱时的一个标准，默认0.01.如果iv_划分>iv_不划分*（1+alpha)则划分。

输出：一个自定义的InfoValue类的object，包含了分箱的一切结果信息。

该类定义见以下一段代码。

class InfoValue(object):
 '''
 InfoValue Class
 '''
 def __init__(self):
 self.var_name = []
 self.split_list = []
 self.iv = 0
 self.woe_list = []
 self.iv_list = []
 self.is_discrete = 0
 self.sub_total_sample_num = []
 self.positive_sample_num = []
 self.negative_sample_num = []
 self.sub_total_num_percentage = []
 self.positive_rate_in_sub_total = []
 self.negative_rate_in_sub_total = []
 
 def init(self,civ):
 self.var_name = civ.var_name
 self.split_list = civ.split_list
 self.iv = civ.iv
 self.woe_list = civ.woe_list
 self.iv_list = civ.iv_list
 self.is_discrete = civ.is_discrete
 self.sub_total_sample_num = civ.sub_total_sample_num
 self.positive_sample_num = civ.positive_sample_num
 self.negative_sample_num = civ.negative_sample_num
 self.sub_total_num_percentage = civ.sub_total_num_percentage
 self.positive_rate_in_sub_total = civ.positive_rate_in_sub_total
 self.negative_rate_in_sub_total = civ.negative_rate_in_sub_total

打印分箱结果

eval.eval_feature_detail(Info_Value_list,out_path=False)

输入：

Info_Value_list:存储各变量分箱结果(proc_woe_continuous/discrete的返回值）的List.

out_path:指定的分箱结果存储路径，输出为csv文件

输出：

各变量分箱结果的DataFrame。各列分别包含如下信息：

var_name 变量名 split_list 划分区间 sub_total_sample_num 该区间总样本数 positive_sample_num 该区间正样本数 negative_sample_num 该区间负样本数 sub_total_num_percentage 该区间总占比 positive_rate_in_sub_total 该区间正样本占总正样本比例 woe_list woe iv_list 该区间iv iv

该变量iv(各区间iv之和）

输出结果一个示例（截取部分）：

woe转换

得到分箱及woe,iv结果后，对原数据进行woe转换，主要用以下函数

woe_trans(dvar,civ): replace the var value with the given woe value

输入：

dvar: 要转换的变量，Series

civ: proc_woe_discrete或proc_woe_discrete输出的分箱woe结果，自定义的InfoValue类

输出：

var: woe转换后的变量，Series

分箱原理

该包中对变量进行分箱的原理类似于二叉决策树，只是决定如何划分的目标函数是iv值。

1）连续变量分箱

首先简要描述分箱主要思想：

1.初始化数据集D =D0为全量数据。转步骤2

2.对于D，将数据按从小到大排序并按数量等分为10份，记录各划分点。计算不进行仍何划分时的iv0，转步骤3.

3.遍历各划分点，计算利用各点进行二分时的iv。

如果最大iv>iv0*(1+alpha)（用户给定，默认0.01）: 则进行划分，且最大iv对应的即确定为此次划分点。它将D划分为左右两个结点，数据集分别为DL, DR.转步骤4.

否则：停止。

4.分别令D=DL,D=DR,重复步骤2.

为了便于理解，上面简化了一些条件。实际划分时还设计到一些限制条件，如不满足会进行区间合并。

主要限制条件有以下2个：

a.每个bin的数量占比>min_sample(用户给定）

b.每个bin的target取值个数>1，即每个bin必须同时包含正负样本。

2）连续变量分箱

对于离散变量分箱后续补充 to be continued...

以上这篇python自动分箱,计算woe,iv的实例代码就是小编分享给大家的全部内容了，希望能给大家一个参考，也希望大家多多支持。

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